Сравнение EXH9.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и S&P 500 (^GSPC).
EXH9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXH9.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| EXH9.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.65% | 25.70% |
| Дох-ть за 1 год | 11.61% | 37.91% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.66% | 14.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.15% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 1.93 | 19.39 |
| Индекс Язвы | 4.92% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 13.51% | 12.38% |
| Макс. просадка | -51.33% | -56.78% |
| Текущая просадка | -7.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EXH9.DE и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXH9.DE и ^GSPC
С начала года, EXH9.DE показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции EXH9.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.15% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXH9.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EXH9.DE и ^GSPC
Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXH9.DE и ^GSPC
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.